元チーフディーラー集団(柾木 利彦、西原 宏一、伊藤 寿彦、竹内 のりひろ)+各分野一流の執筆陣の相場記事

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3-4.パフォーマンスとロスカット

資金管理で大切なことは、負けた時のパフォーマンスを抑え、損失をできるだけ小さくすること

●勝ち負けの確率が同じでも、損になる?

資金管理はとても大切です。まず、利益を出せるようになる前に、損をしないとい
う視点で考えてみましょう。
例えば、分かりやすいように、毎年のパフォーマンスのプラスとマイナスが、それ ぞれ 50%だったとします。

この計算だと、4年間のパフォーマンスの平均は、単年度で0%になります。
そのため、利益も損も出ていないように思えます。

これを見て、当たり前だと思った人は間違っています。 実際に、このパフォーマンスで 100 万円を運用したとして計算してみましょう。

何と4年間で、元金100万円が 56 万 2500 円に減っています。 1年目がプラスで始まる場合の計算もしてみましょう。

やはり、4年間で、100 万円が 56 万 2500 円に減ってしまいます。
4回中2回勝って2回負ける、つまり勝ち負けの確率が同じでも、プラスとマイナ スのパフォーマンスが同じ 50%では損失になります。

4年を通して利益も損失もない状態、つまりパフォーマンス0になるのは、負けの パフォーマンスが- 33.33%の時です。

勝ち負けの確率が同じでも、プラスのパフォーマンスが 50%の時には、マイナス のパフォーマンスは 33%以下に収めないと、利益を出せないのです。

勝率よりも、パフォーマンスの割合が重要

●ロスカットの大切さ

勝ち負けの確率が同じだと利益も損も出ないように思えますが、マイナスのパ フォーマンスがプラスのパフォーマンスよりも大きければ、損失になります。
つまり、損失を小さく抑えることが大切です。

そのためには、ストップロスを適切に入れることが必要になります。
目安として、1回のロスカットは全体資金の2%以内に抑えましょう。

思った方向と反対に動いたらロスカットです。
また、間違えたと思ったら、何も考えずにロスカットです。
なぜなら、ロスカットすべきかと考えていると、自分が望む方向に動くシナリオばかり考えてしまい、客観的に判断できないからです。

損失はできるだけ小さく抑えよう

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